긴 풋.
전략.
긴 풋은 기본 주식을 파격 가격 A로 판매 할 권리를 부여합니다. 풋 (puts)과 같은 것이 없다면 시장의 하향 움직임으로부터 이익을 얻을 수있는 유일한 방법은 주식을 매도하는 것입니다. 단락 주가의 문제는 주식 가격이 상승하면 이론적으로 무제한 위험에 노출된다는 것입니다.
그러나 풋을 단기 주식의 대안으로 사용할 경우 위험은 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. 주가가 올라간다면 (최악의 경우) 짧은 주식으로 주식을 제공하지 않아도됩니다. 당신은 단순히 당신의 puts가 무용지물이 될 수 있도록 허용하거나 당신의 위치를 닫을 수 있도록 판매합니다 (가치가 있다면).
그러나 특히 단기간의 돈을 쓰는 경우에는주의해야합니다. 옵션 계약을 너무 많이 구입하면 실제로 위험이 증가합니다. 옵션이 쓸모 없어 질 수 있으며 전체 투자를 잃을 수 있습니다.
Puts는 이미 보유한 주식의 가치를 보호하는 데 사용될 수도 있습니다. 이것들을 방어용 밧줄이라고합니다.
옵션 가이 팁.
puts를 구입할 때 얻을 수있는 차입 자본을 외면하지 마십시오. 일반적인 경험 법칙은 다음과 같습니다. 무역 당 주식 부족 주식 100 개를 판매하는 데 익숙하다면 한 계약을 구매하십시오 (1 계약 = 100 주). 200 주를 짧게 판매하고 2 회의 계약을 체결하는 등의 일을 편안하게 수행 할 수 있습니다.
더 큰 델타를 가질 가능성이 높으므로 (즉, 옵션의 가치 변화가 주가의 변화와 더 밀접하게 일치 할 것이므로) In-the-Money Put을 구입하는 것이 좋습니다. 그리스인을 만나면 델타에 대해 더 많이 배울 수 있습니다. 가능한 경우 -80 이상의 델타를 찾으십시오. In-the-money 옵션은 본질적인 가치를 지녔기 때문에 비용이 많이 들지만 지불하는 금액을 얻습니다.
풋 가격을 매수하십시오. 일반적으로 주가는 스트라이크 A 또는 그 이하가 될 것입니다.
누가 그것을 실행해야하는지.
참전 용사 이상.
실행시기.
너는 회색 곰처럼 곰 같다.
만료시 중단.
Strike A는 put의 비용을 뺀 것입니다.
달콤한 자리.
주식은 탱크에 바로 들어갑니다.
최대 잠재적 이익.
실질적인 수익 잠재력이 있습니다. 주식이 0이되면 전체 파업 가격에서 풋 계약 금액을 뺀 값을 얻습니다. 그러나 주식은 일반적으로 0이되지 않습니다. 따라서 현실주의가되고, 단 한 번의 무역으로 이탈리아 스포츠카를 사는 계획을 세우지 마십시오.
최대 손실 가능성.
위험은 풋에 지불되는 보험료로 제한됩니다.
Ally Investing Margin 요구 사항.
무역에 대한 비용을 지불 한 후에는 추가 증거금이 필요하지 않습니다.
시간이 흐르면.
이 전략의 경우, 시간 붕괴가 적입니다. 구입 한 옵션의 가치에 부정적인 영향을 미칩니다.
내재적 인 변동성.
전략이 수립 된 후에는 내재 변동성이 증가하기를 원합니다. 구매 한 옵션의 가치가 상승하고 방향에 상관없이 가격 변동 가능성이 높아지는 것을 반영합니다 (방향이 아래쪽에 있기를 바랍니다.).
Ally Invest 도구를 사용하여 전략을 확인하십시오.
Profit + Loss Calculator를 사용하여 손익분기 점을 설정하고 만료에 따라 전략이 어떻게 변경되는지 평가하고 옵션 그리스를 분석하십시오. 기억하십시오 : 돈이 많이 드는 옵션이 싸다면, 이유는 있지만 값이 싸기 때문입니다. 확률 계산기를 사용하여 옵션의 기한 만료 가능성에 대한 의견을 표명 할 수 있습니다. 기술 분석 도구를 사용하여 약세 지표를 찾습니다.
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거래 도움말 및 amp; 전략.
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옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 자세한 내용은 거래 옵션을 시작하기 전에 Standardized Options 브로셔의 특징 및 위험 요소를 검토하십시오. 옵션 투자자는 비교적 짧은 기간 내에 투자 금액 전체를 상실 할 수 있습니다.
여러 가지 옵션 전략에는 추가 위험이 따르므로 복잡한 세금 처리가 필요할 수 있습니다. 이 전략을 실행하기 전에 세무 전문가와 상담하십시오. 묵시적인 변동성은 주가 변동성의 미래 수준 또는 특정 가격 시점에 도달 할 확률에 대한 시장의 합의를 나타냅니다. 그리스인은 옵션 계약의 가격 결정과 관련된 특정 변수의 변화에 옵션이 어떻게 반응할지에 대한 시장의 합의를 나타냅니다. 묵시적인 변동성이나 그리스의 예측이 옳을 것이라는 보장은 없습니다.
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긴 걸음.
기본 주식에서 위 또는 아래로 큰 가격 변동으로 이익을 얻으십시오.
설명.
긴 걸음의 예.
긴 걸음은 하나의 긴 호출과 하나의 긴 호출로 구성됩니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 주식, 동일한 행사 가격 및 동일한 만료 날짜를가집니다. 기본 주식이 상단 손익분결 점 이상으로 상승하거나 손익분순 점보다 낮아지면 긴 차기 대금 (또는 순 비용)과 이익을 위해 설정됩니다. 이익 잠재력은 위쪽면에서 무제한이고 아래쪽면에서는 상당합니다. 잠재적 인 손실은 straddle에 커미션을 더한 총 비용으로 제한됩니다.
최대 이익.
주가가 무기한 상승 할 수 있기 때문에 잠재적 인 이익 잠재력은 무한하다. 단점이라면 주가가 0이 될 수 있기 때문에 이익 잠재력이 상당합니다.
최대 위험.
잠재적 인 손실은 straddle에 수수료를 더한 총 비용으로 제한되며, 포지션이 만료되고 두 가지 옵션 모두 쓸모 없게되면이 금액의 손실이 실현됩니다. 주식 가격이 만료시의 파업 가격과 정확히 일치하면 두 옵션 모두 쓸데없이 만료됩니다.
만료시 Breakeven 주가.
잠재적 인 손익분기 점이 두 가지 있습니다.
스트라이크 가격 + 총 프리미엄 :
이 예에서 : 100.00 + 6.50 = 106.50 타격 가격에서 총 보험료를 뺀 값 :
이 예에서 : 100.00 - 6.50 = 93.50.
이익 / 손실 도표와 표 : 긴 걸음.
적절한 시장 예측.
긴 주식은 기본 주식의 가격이 상위 손익분기 점보다 높거나 낮은 손익분기 점 아래로 떨어지면 이익을 얻습니다. 그러므로 이상적인 예측은 "변화의 방향이 위 또는 아래 일 수있는 큰 주식 가격 변화"에 대한 것입니다. 옵션 언어에서이를 "높은 변동성"이라고합니다.
전략 토론.
장기 또는 매수 전략은 큰 주식 가격 변동에 대한 예측 일 때 선택 전략이지만 변화의 방향은 불확실합니다. Straddles는 종종 수익 보고서, 신제품 출시 전 및 FDA 발표 전에 구매합니다. 이들은 "좋은 소식"이 주가를 급등시킬 수 있거나 "나쁜 소식"이 주가를 급락시킬 수있는 전형적인 상황입니다. 이 발표로 인해 주가가 크게 바뀌지는 않아서 상인이 두 옵션을 모두 팔면 콜 가격과 풋 가격이 모두 하락할 위험이 있습니다.
통화와 풋의 가격 - 따라서 스 트래들의 가격 - 은 만기가되기 전에 주가가 얼마만큼 움직일 것인가에 대한 옵션 시장 참여자의 의견 일치를 포함한다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 즉, 스 트래들 매수인은 시장 컨센서스가 너무 낮고 주식 가격이 손익분기 점 (위 또는 아래) 이상으로 움직일 것이라고 생각합니다.
동일한 논리가 수익 보고서 및 기타 공시 전에 옵션 가격에 적용됩니다. 중요한 정보 발표 날짜는 일반적으로 시장에서 선전되고 잘 알려져 있습니다. 또한 이러한 발표는 주가의 원인이 될 수도 있지만 보장 할 수는 없습니다. 결과적으로 콜, 팻말 및 스 트래들의 가격은 그러한 발표 이전에 자주 발생합니다. 옵션의 언어로, 이것은 "묵시적 변동성의 증가"로 알려져 있습니다.
묵시적인 변동성의 증가는 거래 옵션의 위험을 증가시킵니다. 옵션 구매자는 더 높은 가격을 지불해야하므로 더 많은 위험을 부담해야합니다. 스 트래들 매입자의 경우 옵션 가격 상승은 손익분기 점이 더 멀어지고 손익분기 점을 달성하기 위해 기본 주가가 추가로 움직여야 함을 의미합니다. 스 트래들 매도인은 또한 위험이 증가합니다. 변동성이 높다는 것은 주식 가격이 크게 바뀔 확률이 높으므로 옵션 매도인이 손실을 입을 가능성이 높기 때문입니다.
"straddle을 사는 것"은 직관적으로 매력적입니다. 왜냐하면 "주가가 위아래로 움직이면 돈을 벌 수 있습니다."현실은 시장이 종종 "효율적"이라는 것입니다. 따라서 straddles의 가격은 종종 만기가되기 전에 많은 주가가 움직일 것입니다. 즉, 모든 거래 결정과 마찬가지로 걸음 걸이를 사는 것은 주관적이며 구매 결정과 판매 결정에 좋은 타이밍이 필요합니다.
주가 변동의 영향.
주가가 스 트래들 가격이나 그 근처에있을 때, 콜의 양의 델타와 풋의 음의 델타는 서로 거의 상쇄됩니다. 따라서, 파업 가격 근처의 주가의 작은 변화에 대해서, 스 트래들의 가격은 크게 변하지 않는다. 이것은 스 트래들에 "거의 제로에 가까운 델타"가 있음을 의미합니다. 델타는 주식 가격이 변할 때 옵션 가격이 얼마만큼 변화 할 것인지를 추정합니다.
그러나 주가가 "충분히 빨리"올랐거나 "충분히 빠르다"면 스 트래들의 가격이 상승합니다. 이것은 주식 가격이 올라가면 가격이 하락할 때보 다 가격이 상승하기 때문에 발생합니다. 또한 주식 가격이 떨어지면 통화 가치가 통화 가치보다 떨어집니다. 옵션의 언어에서 이것은 "양의 감마"로 알려져 있습니다. 감마는 주가 변동에 따라 위치의 델타가 얼마나 많이 변화하는지 추정합니다. 양의 감마는 위치의 델타가 기본 주식의 가격 변화와 같은 방향으로 변경된다는 것을 의미합니다. 주가가 올라감에 따라 스 트래들의 순 델타는 점점 더 긍정적으로 변하게됩니다. 왜냐하면 긴 호출의 델타가 점점 더 긍정적이되고 풋의 델타가 0이되기 때문입니다. 마찬가지로 주식 가격이 떨어지면서 스 트래들의 순 델타는 점점 더 부정적이됩니다. 왜냐하면 긴 풋의 델타가 점점 더 부정적이되고 콜의 델타가 0이되기 때문입니다.
변동성의 영향.
변동성은 주가가 변동하는 비율을 나타내는 척도이며 변동성은 옵션 가격의 한 요인입니다. 변동성이 커지면서 주식 가격과 만기까지의 기간이 일정하게 유지되면 옵션 가격과 스 트래들 가격이 상승하는 경향이 있습니다. 따라서 변동성이 커지면 오랜 기간 동안 가격이 오르고 돈이 생깁니다. 변동성이 떨어지면, 가격이 오랫동안 줄고 돈이 줄어든다. 옵션의 언어로, 이것을 "긍정적 인 vega"라고 부릅니다. Vega는 변동성의 수준이 변함에 따라 옵션 가격이 얼마나 변했고 다른 요인은 변하지 않았으며, 긍정적 인 vega는 변동성이 커지면 이익이 나고 변동성이 커지면 이익을 얻는다는 것을 의미합니다 폭포.
시간의 영향.
옵션의 총 가격의 시간 가치 부분은 만기가 가까워지면 감소합니다. 이것은 시간 침식 또는 시간 감퇴로 알려져 있습니다. 긴 걸음 걸이는 두 가지 긴 옵션으로 구성되기 때문에 단일 옵션 위치보다 시간 침식에 대한 민감도가 높습니다. 긴 스 트래들은 시간이 지남에 따라 주가가 급격히 떨어지는 경향이 있으며 주가는 변하지 않습니다.
조기 할당 위험.
옵션의 소유자는 옵션 행사시기를 제어 할 수 있습니다. 긴 걸음 걸이 하나가 길거나 소유 된 통화와 긴 걸기로 구성되기 때문에 조기 할당의 위험이 없습니다.
만료시 잠재적 위치가 생성됩니다.
만료시 가능한 세 가지 결과가 있습니다. 주가는 긴 straddle의 파업 가격 또는 그보다 높거나 낮은 가격입니다.
주식 가격이 만료시 긴 straddle의 파업 가격에 있다면 통화와 put은 모두 무용지물이되어 주식 포지션이 생성되지 않습니다.
주가가 만료시 행사 가격을 초과하면 Put은 쓸데없이 만료되고 장거리 전화는 행사되고 재고는 파격 가격으로 구매되며 긴 재고 포지션이 생성됩니다. 긴 재고 포지션이 필요하지 않은 경우 통화는 만료되기 전에 판매되어야합니다.
만기시 주가가 행사 가격을 밑도는 경우, 콜은 무용지물이되고 긴 풋은 행사되고 주식은 파업 가격으로 매각되어 단기 주식 포지션이 생성됩니다. 재고가 부족한 경우, 만기 전에 판매해야합니다.
참고 : 옵션은 돈에서 1 센트 ($ 0.01)이면 만료시 자동으로 행사됩니다. 따라서 만기가 다가옴에 따라 주식 가격이 파업 가격에 "근접"하고, 스 트래들 소유주가 주식 포지션을 피하기를 원한다면, 장기 스 트래들은 만기 전에 판매되어야합니다.
기타 고려 사항.
긴 straddles는 종종 긴 strangles와 비교되며, 상인들은 자주 "더 나은"전략이 무엇인지 토론합니다.
긴 스 트래들에는 전화를 걸고 동일한 가격으로 통화하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 100 콜을 사서 100 퍼트를 사세요. 그러나 장기간의 교살은 더 높은 파업 가격으로 전화를 사고 더 낮은 파업 가격으로 풋을 구입하는 것과 관련이있다. 예를 들어, 105 콜을 사서 95 Put을 구입하십시오.
어느 전략도 절대적인 의미에서는 "더 나은"것이 아닙니다. 상반 관계가 있습니다.
긴 걸음의 3 가지 장점과 2 가지 단점이 있습니다. 첫 번째 장점은 손익분기 점이 비교 대상의 목 졸림보다 걸이에 더 가깝다는 것입니다. 둘째, 만료 기간이 만료되면 걸음 걸이 비용의 100 %를 잃는 변화가 적습니다. 셋째, 긴 스 트래들은 긴 스턴 리그보다 시간 감퇴에 덜 민감합니다. 따라서 주식 가격 움직임이 거의 없거나 전혀없는 경우, 긴 스 트래들은 비교 대상인 목 졸림보다 주어진 기간 동안 낮은 비율 손실을 경험하게됩니다. 긴 걸음의 첫 번째 단점은 한 걸음 (하나의 통화와 한 걸음)의 비용과 최대 위험이 하나의 목 졸림보다 더 크다는 것입니다. 둘째로, 일정 금액의 자본에 대해, 보다 적은 걸쇠를 구입할 수 있습니다.
오랫동안 두 가지 장점과 세 가지 단점을. 니다. 첫 번째 이점은 하나의 목 매기의 비용과 최대 위험이 1 개의 걸음보다 더 낮다는 것입니다. 둘째로, 일정 금액의 자본에 대해 더 많은 목을 매매 할 수 있습니다. 첫번째 단점은 strangle에 대한 손익분기 점이 유사한 straddle보다 더 멀리 떨어져 있다는 점입니다. 둘째로, 만료 될 경우 목 졸림 비용의 100 %를 잃을 가능성이 더 큽니다. 셋째, 장기간의 strangle은 긴 straddles보다 시간 감퇴에 더 민감합니다. 따라서 주식 가격 움직임이 거의 없거나 전혀없는 경우, 장기간의 목 졸림 (strangle)은 비슷한 기간보다 주어진 기간 동안 더 큰 손실률을 경험하게됩니다.
관련 전략.
긴 목을 조르는 것은 높은 파업 가격의 긴 통화와 낮은 파업의 긴 통화로 구성됩니다.
짧은 걸음은 하나의 짧은 호출과 하나의 짧은 입력으로 구성됩니다.
Chicago Board Options Exchange, Inc (CBOE)의 기사 저작권 2013 CBOE의 허가를 받아 증쇄. 이 기사에서 표현 된 진술과 견해는 저자의 견해와 견해입니다. Fidelity Investments는 진술이나 데이터의 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없습니다.
옵션 거래는 중대한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 특정 복잡한 옵션 전략은 추가 위험을 초래합니다. 거래 옵션을 선택하기 전에 Standardized Options의 Characteristics and Risks를 읽으십시오. 해당되는 경우 모든 청구에 대한 증빙 서류는 요청시 제공됩니다.
이 모듈에 포함 된 차트, 스크린 샷, 회사 주식 기호 및 예제는 설명의 목적으로 만 사용됩니다.
긴 전화.
전략.
긴 통화로 인해 기본 주식을 파격 가격 A로 구매할 권리가 있습니다.
주식을 구매하는 대신 콜을 사용할 수도 있습니다. 재고 보유로 인해 발생할 수있는 모든 하측 위험을 감수하지 않고 주식이 상승하면 이익을 얻을 수 있습니다. 전화가 항상 주식 자체보다 저렴하기 때문에 당신이 살 수있는 것보다 많은 주식을 활용할 수도 있습니다.
그러나 단기간에 통화료가 부과되면 특히주의해야합니다. 옵션 계약을 너무 많이 구입하면 실제로 위험이 증가합니다. 옵션은 쓸데없이 만료 될 수 있으며 전체 투자를 잃을 수 있습니다. 반면에 자신이 주식을 소유하고 있다면 주식은 여전히 가치가 있습니다. (이름이없는 특정 은행 주식을 제외하고.)
옵션 가이 팁.
전화를 걸 때 얻을 수있는 영향력에 몸을 숨기지 마십시오. 일반적인 경험 법칙은 다음과 같습니다. 거래 당 100 주 주식을 사는 데 익숙하다면 옵션 계약 1 건 (1 계약 = 100 주)을 구입하십시오. 200 주를 사는 것이 편안하고 두 가지 옵션 계약을 구매하는 등의 이유가 있습니다.
전화를 구매하는 경우 델타가 더 커질 가능성이 있으므로 (즉, 옵션 값의 변경 사항은 다음과 같은 변경 사항과 더 밀접하게 관련됩니다) 계약서 구매를 고려할 수 있습니다. 주가). 그리스인을 만나면 델타에 대해 더 많이 배울 수 있습니다. 가능한 경우 .80 이상의 델타를 찾으십시오. In-the-money 옵션은 본질적인 가치를 지녔기 때문에 비용이 많이 들지만 지불하는 금액을 얻습니다.
통화 구매, 파업 가격 A 일반적으로 주가는 파업 A 이상이 될 것입니다.
누가 그것을 실행해야하는지.
참전 용사 이상.
참고 : 많은 신참자는 단기간 외 통화를 구매하여 거래 옵션을 시작합니다. 그것들은 싸게 사는 경향이 있고, 당신은 그것들을 많이 살 수 있기 때문에 그것은 & rsquo; s입니다. 그러나, 그들은 아마도 당신의 발을 축축하게하는 가장 좋은 방법은 아닙니다. Rookie & Rsquo 's Corner는 옵션 트레이더를 시작하는 데 더 적합한 다른 연극을 제안합니다.
실행시기.
투우사로서 낙관적입니다.
만료시 중단.
스트라이크 A와 통화 비용.
달콤한 자리.
주식은 지붕을 통과합니다.
최대 잠재적 이익.
주식이 무한대로가는 경우 이론적으로 무제한의 수익 잠재력이 있습니다. (참고 : 주식이 무한대로가는 것을 결코 보지 못했습니다. 죄송합니다.)
최대 손실 가능성.
위험은 통화 옵션에 대해 지불 된 프리미엄으로 제한됩니다.
Ally Investing Margin 요구 사항.
무역에 대한 비용을 지불 한 후에는 추가 증거금이 필요하지 않습니다.
시간이 흐르면.
이 전략의 경우, 시간 붕괴가 적입니다. 구입 한 옵션의 가치에 부정적인 영향을 미칩니다.
내재적 인 변동성.
전략이 수립 된 후에는 내재 변동성이 증가하기를 원합니다. 구매 한 옵션의 가치를 높이고 방향을 고려하지 않고 가격 변동 가능성을 높일 수 있습니다 (방향이 바뀌기를 바랍니다.).
Ally Invest 도구를 사용하여 전략을 확인하십시오.
Profit + Loss Calculator를 사용하여 손익분기 점을 설정하고 만료에 따라 전략이 어떻게 변경되는지 평가하고 옵션 그리스를 분석하십시오. 기억하십시오 : 돈이 많이 드는 옵션이 싸다면, 이유는 있지만 값이 싸기 때문입니다. 확률 계산기를 사용하여 옵션의 기한 만료 가능성에 대한 의견을 표명 할 수 있습니다. 기술적 분석 도구를 사용하여 낙관적 인 지표를 찾습니다.
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옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 자세한 내용은 거래 옵션을 시작하기 전에 Standardized Options 브로셔의 특징 및 위험 요소를 검토하십시오. 옵션 투자자는 비교적 짧은 기간 내에 투자 금액 전체를 상실 할 수 있습니다.
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